Non c'è motivo al mondo che giustifichi una discrepanza tra paper trading e real trading

Ricevo via e-mail:

“Grazie dell'invito (a un mio seminario, N.d.A.) ma l'esperienza mi ha insegnato che si riempie la "borsa" degli altri svuotando la mia.”

Bene, semplicemente questo non è possibile.

Questo nostro amico evidentemente è reduce da una lunga serie di operazioni che gli hanno portato solo perdite, ma non c’è nessun motivo al mondo che giustifichi una discrepanza stabile tra i risultati ottenuti sulla carta e quelli ottenuti con denaro vero.

Il motivo delle perdite continuative può essere uno solo: il non aver applicato scrupolosamente i protocolli descritti nei miei libri e nelle mie dispense e soprattutto commentati a voce nelle riunioni mensili dei Caimani. Proprio i contest (le sfide) tra Caimani portano risultati normalmente a due cifre.

Tutti quei risultati sulla carta mimicano esattamente molte, moltissime operazioni reali e quindi sono reali. Come potrebbe essere diversamente? 

L'eroe invincibile - scaricata da Google Images

In quanto sopra non sto ovviamente parlando delle performance ottenute ottimizzando un sistema in backtest (che costituisce un intero capitolo a parte). Occorre invece riflettere che se, a ogni trade, uno gettasse la moneta, andrebbe in pari, salvo una percentualmente piccola perdita dovuta alla commissioni. Se quindi perde con continuità è perché non ha studiato abbastanza. Terzium non datur.