"Sell Short" NON è l'opposto di "Buy Long", i Caimani lo sanno

È vero: "Sell Short" NON è l'opposto di "Buy Long". 
O meglio, lo è e non lo è. 
Intanto il potenziale di profitto è molto maggiore. 
Ma occorre una tecnica specifica. 
Grandi shortsellers furono Julian Robertson e Jim Chanos. 
Ne riparliamo nel nuovo anno accademico, da settembre in poi. 


Sell Short Portfolio 
Days from start 18 

Buy & Hold Strategy: 
Average Yearly return-per-contract 17,1% 
Yearly Return of S&P 500 (short case!) -11,2% 
Outperformance 252,8% 

Exit @ 5% stop loss case 
Average Yearly return-per-contract % 17,08% 

I titoli in portafoglio sono troppi per il Common Joe; è vero. 
Ma, SCEGLIENDO casualmente fra essi, i ritorni ANNUI futuri PER TITOLO statisticamente prevedibili (t-Student) con il 95% di probabilità andranno: 
da un minimo di -29,0% 
a un massimo di 63,2% 

N.B.: I dividendi SONO de facto inclusi nel calcolo del rendimento, perché, come è ovvio che sia, i prezzi riportati da Google, come quelli riportati da Yahoo etc. etc., sono adjusted per gli stock splits e i dividendi. 

I segnali sono resi pubblici la domenica pomeriggio per esecuzione in apertura il lunedì, e rimarranno sul web in eterno; quindi i rendiconti rappresentano correttamente la realtà 

renato.dilorenzo1@gmail.com

Gratis per sempre

La Newsletter Light sulla Borsa di Milano, settimanale, verrà inviata gratuitamente (per sempre) nel weekend a tutti coloro che ne faranno richiesta semplicemente via e-mail: rdlea@libero.it.
Al momento di scrivere il rendimento del portafoglio azionario è del 70,52%.
Best of all.
Renato Di Lorenzo

#CaimaniDellaFinanza #IlSole24ORE #Corriere #Repubblica #TGLA7 #prorealcode, #prorealtime,  http://analitictrading.blogspot.com/

Rendiconto delle scelte effettuate nelle riunioni mensili dei Caimani

Debriefing dei titoli individuati nelle riunioni mensili dei Caimani 
 Buy & Hold strategy

Av. Yearly Return per contract      41,5%
Days from start       346
Success Rate           85%
Yearly Return S&P 500            10,35%
Outperformance                  300,99%

I titoli in portafoglio sono troppi per il Common Joe, vero. Ma, SCEGLIENDO fra essi, i ritorni ANNUI futuri PER TITOLO, statisticamente prevedibili (t-Student), andranno: 
da un minimo del  22,57%
a un massimo del  60,41%
con il 95% di probabilità

Nuovo tip

Data	2/17/2018
Borsa	NASDAQ
Titolo	TechTarget  (TTGT)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	17.540
N° titoli (unit size)	131
Stop loss dimension	1.59
Take profit	19.93
Potential	13.6%

Aggiornamento rendimento

Notizie sulla Newsletter Superpenny Stocks

Al momento di scrivere il rendimento medio base anno dei titoli segnalati in questa newsletter è stato del 197,14% che quindi salirebbe al 1971,41% nel caso si usassero CFD con un margine del 10%.

Si ricorda che per avere un abbonamento PERPETUO a questa Newsletter è necessario inviare a rdlea@libero.it una ricevuta di acquisto di 7 (sette) copie del libro:

I segreti del trading con Corinnah Kroft. Tutto quello che non ti viene detto da broker e guru.

che su Amazon si trova qui: http://amzn.to/2CAQPm1.

Non sarebbe un grande investimento?

Superpenny stocks
data inizio	10/11/2017
data fine	29/12/2017
gg	49
	Rendimento annuo
Media annua	197,14%
Dev. St.	455,73%
n°	8
inv T	1,96
Rend. min	-140,47%
Rend. max	534,75%
	Rendimento annuo con margine 10%
Media annua	1971,41%
Dev. St.	4557,32%
n°	8
inv T	1,96
Rend. min	-1404,70%
Rend. max	5347,52%

Disclaimer

Si rammenta che i mercati possono salire come scendere e che, a nostra conoscenza, non esiste tecnica perfetta per investire e fare trading. Pertanto non

è possibile assumerci responsabilità per perdite derivanti dai consigli forniti. Si rammenta che i consuntivi forniti periodicamente per i nostri portafogli non

corrispondono in genere ad operazioni reali effettuate sul mercato, né tanto meno che performance passate possano riprodursi automaticamente in futuro.

Eventualmente potremmo anche avere posizioni nei titoli consigliati. La presente non costituisce sollecitazione a comperare o vendere alcunché

I Segreti del Trading

Recensione che mi fa piacere:

La trovate qui

Nuovo in prenotazione

Il classico; rivisto e aggiornato; da Dow ai trading system.

http://amzn.to/2ywp3Sm 

Vecchia copertina:

quella nuova è in fieri.

All the Best
RDL

Nuovo Tip

Data	9/1/2017
Borsa	NASDAQ
Titolo	Altaba (AABA)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	67.46
N° titoli (unit size)	28
Stop loss dimension	8.78
Take profit	80.64
Potential	19.54%

New!!! Coaching Service

Have you been disappointed by your fund managers, so you have tried trading yourself, but now you feel the need to have a personal coach?

An electronic engineer, former University teacher, whose trading books (http://amzn.to/2v0s7mi) are published by Springer Verlag - the world's largest scientific publisher together with Elsevier – could be a plausible candidate as your coach?

Info: <rdlea@libero.it>.

Warning: this kind of training assistance, to deliver results and value, takes time, dedication and patience and is therefore generally expensive.

Only professionals (of any level) in their sectors can apply: managers and executives, entrepreneurs, lawyers, engineers, public administrators, etc. Only person-to-person contacts via email are accepted.

Here's a reaction from a participant to the program: "It was an absolute blessing the day I picked up your name on the web !!!”.

Tip

Norcom (NC5A) quotato a Francoforte promette bene.



😜Testi segnalati su Amazon

Noi siamo diversi

Faccio spesso un giro sui siti e sulle pagine degli appassionati e dei professionisti del trading e noto un tratto comune: non c’è mai un debriefing, cioè non si dice mai come è andata a finire con i consigli impartiti. Devo dire che questo è (quasi sempre) un must nel gruppo dei Caimani della Finanza. Alcuni, come Emilio, rendono addirittura noto il loro portafoglio titoli (siamo fra amici). E le metodologie di consuntivazione sono (quasi sempre) fonte di una elaborazione di gruppo: ad esempio, l’ultima (che abbiamo appunto chiamato Debriefing per antonomasia, e che riguarda i titoli scelti nelle nostre riunioni mensili) è nata per una esigenza espressa da Angelo e in precedenza soprattutto da Antioco; Simone ha poi messo insieme il software usando codici scritti anche da me e discussi spesso con Stefano e con tutti gli altri… ma è difficile pensare a qualcuno del Gruppo che non abbia preso parte al processo. Noi siamo diversi. Cheers! :-)

Abbiamo una reazione: 
Stuart Spindlow ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Noi siamo diversi": 
Thank you so much for this wonderful article really! 

Nuovo tip

Data	4/23/2017
Borsa	NASDAQ
Titolo	Apple (AAPL)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	145.49
N° titoli (unit size)	12
Stop loss dimension	18.061
Take profit	164.83
Potential	13.29%

Nuovo tip

Data	3/5/2017
Borsa	NASDAQ
Titolo	Merus (MRUS)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	31.13
N° titoli (unit size)	43
Stop loss dimension	3.62
Take profit	41.17
Potential	32.27%

Nuovo tip

Data	1/26/2017
Borsa	NYSE
Titolo	Texas Instr. (TXN)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	81.06
N° titoli (unit size)	21
Stop loss dimension	7.2
Take profit	95.91
Potential	18.32%

Nuovo tip

Data	12/10/2016
Borsa	NYSE
Titolo	Domino S Pizza (DPZ)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	171.44
N° titoli (unit size)	6
Stop loss dimension	23.62
Take profit	218.69
Potential	27.56%

Nuovo tip

Data	12/2/2016
Borsa	NYSE
Titolo	United Health (UNH)
Posizione	Long
Fino al prezzo di	164.32
N° titoli (unit size)	15
Stop loss dimension	10.13
Take profit	184.59

Nuovo!!!

Ho pubblicato una nuova dispensa su Amazon:

Per chi ama il VERY fast trading.

Il ritorno netto in backtest su EUR/USD dal 2 settembre 2015 al 2 settembre 2016 è stato del 25,37%, il che – tenendo conto di un margine standard sul Forex dell’1% - equivale a un ritorno netto base anno del 2537%.

Renato Di Lorenzo

renato.dilorenzo1@gmail.com

volume 35

Sentiment dynamics di Corinnah Kroft

A fast & day  trading protocol

Il “sentiment” del mercato altro non è se non la predisposizione degli operatori a comperare o a vendere. Decifrare il sentiment quindi equivale a poter prendere la posizione giusta: long o short che sia.

Sono state escogitate molte strade per captare il sentiment.

Alcune consistono semplicemente nel rilevare cosa dicono gli operatori… ma questa è una strada molto scivolosa, perché chi si appresta a comperare o a vendere difficilmente lo dirà, proprio per non fare aumentare (o diminuire, nel secondo caso) i prezzi. Altri strumenti qualitativi di questo tipo in genere falliscono per ragioni analoghe: ciò che pensano i giornalisti e gli analisti è come noto quasi sempre irrilevante perché sono solo interpretazioni confuse di ciò che viene detto loro dagli operatori.

Quindi il modo più affidabile di decifrare il sentiment è quello di attenersi ai dati, ossia all’andamento dei prezzi stessi, cercando però di capire se esista un indicatore che ragionevolmente sia interprete proprio di questa variabile (là fuori ci sono tanti tori o tanti orsi?).

Anche in questo campo ci sono state molte proposte, forse l’ultima delle quali è il Sentiment Zone Oscillator che si trova sul web.

Abbiamo sottoposto a test stringenti questo indicatore e il risultato è stato che per lo più ha performance notevolmente peggiori di quelle di un semplice incrocio di medie mobili, come si sa lo yardstick di ogni trading system.

La ragione è – a nostro sommesso avviso – che… è troppo complicato.

La ricerca della complessità, nella speranza che ciò che è complesso sia migliore, è in genere illusorio, perché viene a mancare la ragionevolezza dell’intuizione e del senso comune. Anche i trading system sarebbe bene che rispondessero al criterio del rasoio di Ockham: tra due soluzioni possibili, va scelta sempre la più semplice (e intuitiva aggiungiamo noi).

La nostra amica Corinnah Kroft si è dunque messa al lavoro, e tanto per cominciare ha fatto contare all’indicatore (che ha chiamato Sentiment Dynamics) quante sono le barre up e le barre down, usando il prezzo più ragionevole, cioè il total price (la media tra open, high, low e close); poi…

Nuovo tip

Data	8/14/2016
Borsa	Nasdaq
Titolo	Cohrent
Posizione	Long
Fino al prezzo di	110.62
N° titoli (unit size)	22
Stop loss dimension	6.06
Take profit	122.74

Nuovo tip

Data	7/13/2016
Borsa	NYSE
Titolo	Pfizer
Posizione	Long
Fino al prezzo di	37.26
N° titoli (unit size)	126
Stop loss dimension	1.46
Take profit	40.18

+4271.60%!!!

E’ uscita una nuova dispensa:

Come fare trading col filtro di Laguerre & Corinnah

Il ritorno netto in backtest su (ad esempio) EUR/AUD dal 22 settembre 2015 al 14 giugno 2016 (266 giorni) è stato del 31,13%, il che – tenendo conto di un margine standard dell’1% - equivale a un ritorno netto base anno del4271.60%. Ma c’è di più: il tasso di successo è stato del 100% e il maximum drawdown dello 0% circa.

Si acquista qui su Amazon, ma inviando una prova d’acquisto a:renato.dilorenzo1@gmail.com si può ottenere la dispensa anche in formato .pdf, più gli script e gli eventuali fogli di lavoro.

Renato Di Lorenzo

renato.dilorenzo1@gmail.com

Fast Trading Series

volume 34

Come fare trading col filtro di Laguerre & Corinnah

A fast & day  trading protocol

Ʒ

Il ritorno netto in backtest su (ad esempio) EUR/AUD dal 22 settembre 2015 al 14 giugno 2016 (266 giorni) è stato del 31,13%, il che – tenendo conto di un margine standard dell’1% - equivale a un ritorno netto base anno del 4271.60%. Ma c’è di più: il tasso di successo è stato del 100% e il maximum drawdown dello 0% circa.

Come abbiamo scritto e detto un po’ ovunque, tuttavia, i trading systems sono indispensabili per stabilire quale sia il valore ottimo dei parametri di un indicatore, ma poi è necessario usare l’indicatore stesso, nel trading effettivo, e non il trading system, perché la capacità di sintesi dell’occhio umano è incomparabilmente superiore a quella di uno “stupido” trading system.

In questo senso, però, l’indicatore di Laguerre, appare una eccellente scelta.

Anche nell’intraday i risultati sono eccellenti.

Come per le medie mobili adattative (Kauffman, Vidyae etc.), l’indicatore di Laguerre appare molto adatto al trading by visual inspection, perché è abbastanza immediato cogliere il momento nel quale la eventuale posizioni aperte vanno chiuse in quanto l’indicatore si è appiattito, segnalando un movimento laterale e, allo stesso modo, cogliere l’attimo in cui si messo in trend segnalando l’opportunità di aprire una posizione long o short.

Buona lettura!