Nuovo!!!

Ho pubblicato una nuova dispensa su Amazon:

Per chi ama il VERY fast trading.

Il ritorno netto in backtest su EUR/USD dal 2 settembre 2015 al 2 settembre 2016 è stato del 25,37%, il che – tenendo conto di un margine standard sul Forex dell’1% - equivale a un ritorno netto base anno del 2537%.

Renato Di Lorenzo

renato.dilorenzo1@gmail.com

volume 35

Sentiment dynamics di Corinnah Kroft

A fast & day  trading protocol

Il “sentiment” del mercato altro non è se non la predisposizione degli operatori a comperare o a vendere. Decifrare il sentiment quindi equivale a poter prendere la posizione giusta: long o short che sia.

Sono state escogitate molte strade per captare il sentiment.

Alcune consistono semplicemente nel rilevare cosa dicono gli operatori… ma questa è una strada molto scivolosa, perché chi si appresta a comperare o a vendere difficilmente lo dirà, proprio per non fare aumentare (o diminuire, nel secondo caso) i prezzi. Altri strumenti qualitativi di questo tipo in genere falliscono per ragioni analoghe: ciò che pensano i giornalisti e gli analisti è come noto quasi sempre irrilevante perché sono solo interpretazioni confuse di ciò che viene detto loro dagli operatori.

Quindi il modo più affidabile di decifrare il sentiment è quello di attenersi ai dati, ossia all’andamento dei prezzi stessi, cercando però di capire se esista un indicatore che ragionevolmente sia interprete proprio di questa variabile (là fuori ci sono tanti tori o tanti orsi?).

Anche in questo campo ci sono state molte proposte, forse l’ultima delle quali è il Sentiment Zone Oscillator che si trova sul web.

Abbiamo sottoposto a test stringenti questo indicatore e il risultato è stato che per lo più ha performance notevolmente peggiori di quelle di un semplice incrocio di medie mobili, come si sa lo yardstick di ogni trading system.

La ragione è – a nostro sommesso avviso – che… è troppo complicato.

La ricerca della complessità, nella speranza che ciò che è complesso sia migliore, è in genere illusorio, perché viene a mancare la ragionevolezza dell’intuizione e del senso comune. Anche i trading system sarebbe bene che rispondessero al criterio del rasoio di Ockham: tra due soluzioni possibili, va scelta sempre la più semplice (e intuitiva aggiungiamo noi).

La nostra amica Corinnah Kroft si è dunque messa al lavoro, e tanto per cominciare ha fatto contare all’indicatore (che ha chiamato Sentiment Dynamics) quante sono le barre up e le barre down, usando il prezzo più ragionevole, cioè il total price (la media tra open, high, low e close); poi…