Autumn College di Trading Online

Edizione 2016.

Tornati dalle vacanze prende di solito una nuova frenesia di apprendere, di fare, di osare sui mercati.
È il momento ideale per studiare e soprattutto per riflettere su come far soldi col trading nei lunghi mesi che verranno.
Riflettendo e ripassando, tutti gli errori commessi diventano chiari e ci si stupisce di non aver pensato prima alle soluzioni.

Dopo il successo del Summer College 2016, organizziamo allora il nostro College autunnale, ispirandoci come al solito a molte Università americane, e lo dedichiamo a un argomento molto richiesto di questi tempi: l’analisi tecnica by visual inspection.
È molto richiesto perché molti pensano di aver risolto tutti i loro problemi disponendo di un trading system, salvo risvegliarsi nella maniera dura quando provano ad usarlo.
Un trading system è infatti uno strumento insostituibile, ma non per quello che si pensa di solito (cioè per mettere il cervello in cantina), ma per risolvere uno dei problemi più annosi dell’analisi tecnica: quale sia cioè il valore ottimo delle variabili (es. la durata delle medie mobili).
Fatto questo, è necessario poi saper usare l’analisi tecnica classica, quella by visual inspection appunto.
Ed è qui che di solito – absit injuria verbis – casca l’asino, infatti la maggior parte dei traders non la sa realmente usare: traccia rette di supporto inesistenti, vede testa e spalle là dove non ci sono, etc. etc.

Questo Autumn College, che si svolge tutto come al solito via e-mail, è dedicato proprio a risolvere questo problema, con applicazioni sui mercati reali mentre si svolgono, con il doppio vantaggio di tentare di individuare anche occasioni effettive di far soldi qui e subito, usando anche i trading system per individuare il valore dei parametri ottimi da usare nelle nostre analisi.

Fra gli argomenti che esamineremo:

• Rette di supporto e di resistenza
• I punti di svolta
• I cicli
• Gli oscillatori
• Le figure
• … e molto altro ancora.

Come sanno coloro che ci seguono da anni, noi non ripetiamo mai ciò che si trova comunemente su internet o sui manuali, ma lo rielaboriamo e sviluppiamo, verificando con simulazioni rigorose che i protocolli di cui parliamo abbiano davvero un senso e non siano bullshit, cioè solo fonte della fantasia di qualche guru o di qualche broker.
Ogni tre o quattro giorni, durante l'Autumn College, in base agli andamenti di mercato, viene inviata una dispensa con degli esercizi, da fare su dati di mercato effettivi e le risposte, se lo si desidera, vengono corrette e valutate. Questo meccanismo di feedback, la possibilità di fare domande personali ed avere risposte personali, è forse la caratteristica più importante dei nostri College, che fa di noi non dei semplici docenti, ma degli autentici coach in materia di trading.

Il corso comincia il 5 ottobre e termina il 30 dicembre.

Ulteriori informazioni le trovate qui.

Vi aspetto: un College di Renato Di Lorenzo è sempre LA RISPOSTA ai vostri molti dubbi!

A presto, dunque,
Renato Di Lorenzo.

Nuovo tip

Data	9/11/2016
Borsa	Milano
Titolo	Molmed
Posizione	Long
Fino al prezzo di	0.5273
N° titoli (unit size)	2493
Stop loss dimension	0.0818
Take profit	0.6908

Un primo consuntivo dei tips

Il servizio è iniziato il 23/2/2016; abbiamo esaminato un primo periodo di tips che va fino al 22/5/2016; questa l'equity a venerdì scorso:

Asset	MCH	MSI	SSYS	MONC	WHR	DB	DIS	US	HOG	Amplifon
Prezzo	1.137	77.95	21.93	15.05	177.98	14.9	94.42	1.522	53.09	9.42
Uscita take profit	12.564	64.9	0	0	8	228.25	0	139.772	0	263.825
Uscita stop	0	0	0	0	0	0	-151.2	0	2.85	0
Profitto a oggi	0	0	-103.2	-29.1	0	0	0	0	0	0
Profitto	12.564	64.9	-103.2	-29.1	8	228.25	-151.2	139.772	2.85	263.825
Equity	12.564	77.464	-25.736	-54.836	-46.836	181.414	30.214	169.986	172.836	436.661

Nuovo tip

Data	9/4/2016
Borsa	Nasdaq
Titolo	ADSK
Posizione	Long
Fino al prezzo di	69.24
N° titoli (unit size)	38
Stop loss dimension	3.7
Take profit	76.65

Nuovo!!!

Ho pubblicato una nuova dispensa su Amazon:

Per chi ama il VERY fast trading.

Il ritorno netto in backtest su EUR/USD dal 2 settembre 2015 al 2 settembre 2016 è stato del 25,37%, il che – tenendo conto di un margine standard sul Forex dell’1% - equivale a un ritorno netto base anno del 2537%.

Renato Di Lorenzo

renato.dilorenzo1@gmail.com

volume 35

Sentiment dynamics di Corinnah Kroft

A fast & day  trading protocol

Il “sentiment” del mercato altro non è se non la predisposizione degli operatori a comperare o a vendere. Decifrare il sentiment quindi equivale a poter prendere la posizione giusta: long o short che sia.

Sono state escogitate molte strade per captare il sentiment.

Alcune consistono semplicemente nel rilevare cosa dicono gli operatori… ma questa è una strada molto scivolosa, perché chi si appresta a comperare o a vendere difficilmente lo dirà, proprio per non fare aumentare (o diminuire, nel secondo caso) i prezzi. Altri strumenti qualitativi di questo tipo in genere falliscono per ragioni analoghe: ciò che pensano i giornalisti e gli analisti è come noto quasi sempre irrilevante perché sono solo interpretazioni confuse di ciò che viene detto loro dagli operatori.

Quindi il modo più affidabile di decifrare il sentiment è quello di attenersi ai dati, ossia all’andamento dei prezzi stessi, cercando però di capire se esista un indicatore che ragionevolmente sia interprete proprio di questa variabile (là fuori ci sono tanti tori o tanti orsi?).

Anche in questo campo ci sono state molte proposte, forse l’ultima delle quali è il Sentiment Zone Oscillator che si trova sul web.

Abbiamo sottoposto a test stringenti questo indicatore e il risultato è stato che per lo più ha performance notevolmente peggiori di quelle di un semplice incrocio di medie mobili, come si sa lo yardstick di ogni trading system.

La ragione è – a nostro sommesso avviso – che… è troppo complicato.

La ricerca della complessità, nella speranza che ciò che è complesso sia migliore, è in genere illusorio, perché viene a mancare la ragionevolezza dell’intuizione e del senso comune. Anche i trading system sarebbe bene che rispondessero al criterio del rasoio di Ockham: tra due soluzioni possibili, va scelta sempre la più semplice (e intuitiva aggiungiamo noi).

La nostra amica Corinnah Kroft si è dunque messa al lavoro, e tanto per cominciare ha fatto contare all’indicatore (che ha chiamato Sentiment Dynamics) quante sono le barre up e le barre down, usando il prezzo più ragionevole, cioè il total price (la media tra open, high, low e close); poi…